График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Corporate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) показал доход в -1.27% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFSX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CBFSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.43% | -3.03% | -1.27% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 2.08% | -0.71% | -0.10% | -0.09% | 1.97% | 0.20% | 1.01% | 1.47% | 0.52% | 0.63% | -0.38% | 7.45% |
| 2024 | -0.18% | -1.26% | 1.38% | -2.55% | 2.02% | 0.65% | 2.38% | 1.71% | 1.68% | -2.36% | 1.36% | -1.96% | 2.71% |
| 2023 | 4.42% | -3.14% | 2.94% | 0.83% | -1.57% | 0.38% | 0.25% | -0.69% | -2.82% | -1.98% | 6.12% | 4.60% | 9.20% |
| 2022 | -3.13% | -2.06% | -2.33% | -5.60% | 0.59% | -3.08% | 3.32% | -2.94% | -5.11% | -1.18% | 5.15% | -0.46% | -16.06% |
| 2021 | -1.29% | -1.86% | -1.60% | 1.19% | 0.62% | 1.87% | 1.35% | -0.15% | -1.01% | 0.23% | -0.16% | 0.12% | -0.77% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Corporate Bond Fund: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.04.2013.
- Этот фонд участвовал в 29.37% снижения S&P 500 Index, но только в 22.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.77%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 22.31%
- Участие в снижении
- 29.37%
Комиссия
Комиссия CBFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBFSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBFSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.41 | $0.35 | $0.33 | $0.80 | $0.41 | $0.32 | $0.42 | $0.67 | $0.31 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.41 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Corporate Bond Fund составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 23 сент. 2021 г. | 273 | 21 окт. 2022 г. | 751 | 21 окт. 2025 г. | 1024 |
| -15.43% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 2 июл. 2020 г. | 82 |
| -7.13% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 153 | 15 апр. 2014 г. | 240 |
| -5.42% | 4 янв. 2021 г. | 52 | 18 мар. 2021 г. | 84 | 19 июл. 2021 г. | 136 |
| -4.66% | 20 апр. 2015 г. | 49 | 26 июн. 2015 г. | 191 | 31 мар. 2016 г. | 240 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...