PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46637K5544

CUSIP

46637K554

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 мар. 2013 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CBFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

Популярные сравнения:
CBFSX с GUSTX CBFSX с USIG
Популярные сравнения:
CBFSX с GUSTX CBFSX с USIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) показал доход в 1.84% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFSX составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CBFSX

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-0.17%

1 год

5.79%

3 года

2.89%

5 лет

0.40%

10 лет

2.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.09%-0.31%-0.11%-0.48%1.84%
2024-0.19%-1.26%1.38%-2.55%2.02%0.65%2.38%1.71%1.68%-2.36%1.36%-1.97%2.70%
20234.42%-3.13%2.94%0.83%-1.57%0.38%0.26%-0.69%-2.81%-1.98%6.12%4.60%9.20%
2022-3.13%-2.06%-2.33%-5.59%0.59%-3.08%3.31%-2.94%-5.11%-1.18%5.15%-0.46%-16.08%
2021-1.29%-1.86%-1.59%1.18%0.62%1.87%1.35%-0.15%-1.01%0.23%-0.16%0.12%-0.78%
20202.63%1.16%-6.94%4.46%1.81%2.11%3.45%-1.64%-0.27%-0.27%3.19%0.61%10.23%
20192.49%0.40%2.63%0.58%1.43%2.51%0.55%3.23%-0.64%0.51%0.33%0.15%15.04%
2018-0.75%-1.67%0.05%-0.08%0.28%-0.34%0.94%0.51%-0.44%-1.49%-0.33%1.33%-2.01%
20170.34%1.36%-0.34%1.07%1.14%0.54%0.74%0.63%0.06%0.47%-0.18%0.87%6.90%
20160.24%0.85%2.94%1.34%-0.16%2.20%1.50%0.13%-0.22%-0.92%-2.81%0.69%5.80%
20153.00%-0.74%0.23%-0.83%-0.78%-1.74%0.59%-0.59%0.40%0.95%-0.27%-0.68%-0.53%
20141.48%1.32%0.22%1.32%1.37%0.30%-0.36%1.67%-1.81%1.36%0.67%0.13%7.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBFSX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBFSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Corporate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.41$0.35$0.33$0.80$0.41$0.32$0.45$0.67$0.31$0.30$0.36

Дивидендный доход

4.61%4.99%4.18%4.04%7.96%3.75%3.13%4.86%6.79%3.11%3.11%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.07$0.33
2021$0.02$0.02$0.02$0.15$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.41$0.80
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.41
2019$0.02$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2018$0.03$0.03$0.07$0.01$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.45
2017$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.05$0.04$0.36$0.67
2016$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.06$0.31
2015$0.00$0.00$0.02$0.06$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.30
2014$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.44%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Corporate Bond Fund составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.44%23 сент. 2021 г.27321 окт. 2022 г.———
-15.43%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.82
-6.93%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.14710 апр. 2014 г.237
-5.42%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-4.66%20 апр. 2015 г.4926 июн. 2015 г.19131 мар. 2016 г.240
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...