Сравнение CBFSX с MGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и MGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и MGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у MGHYX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям MGHYX по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.07% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и MGHYX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MGHYX в 0.60%.
Доходность на риск
CBFSX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск
CBFSX
MGHYX
Сравнение CBFSX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | MGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.09 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.76 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.88 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 11.90 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и MGHYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и MGHYX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MGHYX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и MGHYX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и MGHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -53.47% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -2.93% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -15.93% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -21.84% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.55% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -24.27% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и MGHYX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.45% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.34% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.33% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.06% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.90% | +0.10% |