PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с MGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFSX с MGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) and MGHYX (DWS Global High Income Fund) are both mutual funds - CBFSX is a Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.84%/yr vs 4.96%/yr for MGHYX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBFSX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for MGHYX.

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и MGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MGHYX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям MGHYX по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.96% соответственно.

CBFSX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.29%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.83%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.84%

MGHYX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.41%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFSX и MGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.07%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.43%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%

Correlation

The correlation between CBFSX and MGHYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.30

The correlation between CBFSX and MGHYX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

DWS Global High Income Fund

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.LCBFSX с VSTBX
Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SCOBXMGHYX с SEMGX

Доходность на риск

CBFSX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXMGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.45

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.23

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

12.17

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. MGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MGHYX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и MGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXMGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.45

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и MGHYX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и MGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFSXMGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-53.47%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.69%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-4.33%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-15.93%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-21.84%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.32%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-24.12%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.63%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и MGHYX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFSXMGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.31%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.13%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

5.08%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

5.89%

+0.11%

Сравнение комиссий CBFSX и MGHYX

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MGHYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и MGHYX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MGHYX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.54%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.69%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBFSX and MGHYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBFSX has higher volatility (1.47%) compared to MGHYX (0.90%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs MGHYX's -53.47%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFSX и MGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор