Сравнение CBFSX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 2.96% против -13.82% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и GUSTX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
CBFSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
CBFSX
GUSTX
Сравнение CBFSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.18 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 10.74 | -9.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 7.08 | -5.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 20.50 | -19.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 58.55 | -54.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.18 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.55 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.44 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и GUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и GUSTX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и GUSTX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -79.98% | +57.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -0.20% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -1.19% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -79.98% | +57.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -77.89% | +75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -35.61% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и GUSTX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.29% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.83% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.27% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 1.73% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 25.44% | -19.44% |