Сравнение CBFSX с MA
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.60%/yr vs 20.37%/yr for MA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 2.60% против 20.37% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.60%
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам CBFSX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.39% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CBFSX and MA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between CBFSX and MA shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. MA — Ранг доходности на риск
CBFSX
MA
Сравнение CBFSX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFSX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.00 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.01 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и MA
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -62.67% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -20.91% | +17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -20.91% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -28.25% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -41.00% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -7.34% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.84% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 11.10% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и MA
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.19%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 7.21% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 17.70% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 21.81% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 24.12% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 26.90% | -20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и MA
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MA в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CBFSX and MA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (7.21%) compared to CBFSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs MA's -62.67%.
CBFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор