Сравнение CBFSX с JMSIX

С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBFSX и JMSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и JMSIX.

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.