Сравнение CBFSX с GS
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.60%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 2.60% против 23.48% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.60%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам CBFSX и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.39% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between CBFSX and GS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | -0.08 |
The correlation between CBFSX and GS shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. GS — Ранг доходности на риск
CBFSX
GS
Сравнение CBFSX c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFSX | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.98 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 9.65 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и GS
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -78.84% | +56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -19.42% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -30.90% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -32.84% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -48.75% | +26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -4.91% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -22.59% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 5.99% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и GS
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.19%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 12.57% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 25.40% | -22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 30.43% | -26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 28.42% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 29.95% | -23.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и GS
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CBFSX and GS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to CBFSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор