Сравнение CBFSX с DFTEX
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.84%/yr vs 2.34%/yr for DFTEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBFSX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и DFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.34% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.84%
DFTEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам CBFSX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 0.17% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.87% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Correlation
The correlation between CBFSX and DFTEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between CBFSX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
CBFSX
DFTEX
Сравнение CBFSX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFSX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.88 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и DFTEX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и DFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -22.83% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.22% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -5.38% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -22.83% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -22.83% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.94% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.44% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и DFTEX
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.21%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.15% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.18% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 6.70% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.89% | +0.12% |
Сравнение комиссий CBFSX и DFTEX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и DFTEX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности DFTEX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.53% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CBFSX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFTEX has higher volatility (1.37%) compared to CBFSX (1.21%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs DFTEX's -22.83%.
DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и DFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор