Сравнение CBFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.14% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и VOO
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CBFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CBFAX
VOO
Сравнение CBFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.55 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.31 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и VOO
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и VOO
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -33.99% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -11.98% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.52% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -33.99% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.55% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.72% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.55% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.34% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.47% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 18.11% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 16.82% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 17.99% | -7.57% |