Сравнение CBFAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 10.23% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и GGSIX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
CBFAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
CBFAX
GGSIX
Сравнение CBFAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.43 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.42 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и GGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и GGSIX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и GGSIX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -52.85% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -10.84% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.74% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -30.36% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.45% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -9.25% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.51% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и GGSIX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.36% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.53% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 13.51% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 13.38% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 14.29% | -3.87% |