Сравнение CBFAX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции CBFAX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.01% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и LFMIX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
CBFAX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
CBFAX
LFMIX
Сравнение CBFAX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.07 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.00 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.91 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.38 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и LFMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и LFMIX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и LFMIX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, примерно равная максимальной просадке LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -22.68% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -2.95% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -12.26% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -12.26% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.84% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и LFMIX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.87% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.50% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 5.77% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.25% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.64% | +2.78% |