Сравнение CBFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBFAX или FXAIX.
Основные характеристики
| CBFAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.73% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 11.62% |
| Макс. просадка | -23.35% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и FXAIX
С начала года, CBFAX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и FXAIX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и FXAIX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 1.57% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% | 4.51% | 3.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и FXAIX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.