Сравнение CBFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.08% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и FXAIX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CBFAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CBFAX
FXAIX
Сравнение CBFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.30 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.97 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и FXAIX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и FXAIX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -33.79% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -12.13% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.50% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -33.79% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.23% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.83% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.53% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.34% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.53% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 18.32% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 16.92% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 18.05% | -7.63% |