- ISIN
- US02629W6012
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBFAX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции CBFAX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) показал доход в 8.25% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFAX составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds Global Balanced Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 6.94%
- Всё время*
- 6.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CBFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 2.47% | -4.93% | 4.62% | 2.13% | -0.68% | 0.90% | 1.31% | 8.25% | ||||
| 2025 | 3.03% | 0.61% | -1.83% | 0.75% | 3.26% | 3.51% | 0.13% | 1.89% | 1.92% | 1.44% | 1.25% | 0.06% | 17.10% |
| 2024 | -0.39% | 1.49% | 2.45% | -2.86% | 3.05% | 0.36% | 2.40% | 2.58% | 1.82% | -2.89% | 0.65% | -2.10% | 6.50% |
| 2023 | 4.84% | -3.38% | 2.76% | 1.60% | -1.69% | 3.50% | 1.70% | -2.44% | -3.65% | -1.36% | 6.80% | 4.91% | 13.69% |
| 2022 | -2.65% | -2.33% | -0.47% | -6.43% | 1.68% | -6.94% | 3.89% | -3.53% | -7.06% | 4.21% | 6.86% | -1.39% | -14.29% |
| 2021 | -0.45% | 0.86% | 1.23% | 2.48% | 1.55% | 0.31% | 0.64% | 1.51% | -2.76% | 2.65% | -2.00% | 2.93% | 9.14% |
Метрики бенчмарка
American Funds Global Balanced Fund has an annualized alpha of -0.02%, beta of 0.53, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2011.
- This fund participated in 68.15% of S&P 500 Index downside but only 55.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 55.17%
- Участие в снижении
- 68.15%
Комиссия
Комиссия CBFAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBFAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.50 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.58 | -1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.54 | $2.01 | $0.57 | $0.48 | $2.31 | $0.45 | $0.63 | $0.67 | $1.01 | $0.57 | $0.90 |
Дивидендный доход | 5.71% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 23.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.35%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.56%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.16%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-13.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.57%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 24d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CBFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -56.78% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -18.90% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.43% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -33.92% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.69% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBFAX
Добавьте American Funds Global Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBFAX