PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.35% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с ANCFX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CBFAX и AMECX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

CBFAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.97

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.13

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между CBFAX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и AMECX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и AMECX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-41.92%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.19%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-15.78%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-26.13%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.48%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.46%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.77%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и AMECX

American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.35%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

5.64%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.54%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

9.45%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

10.67%

-0.25%