Сравнение CBFAX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.88% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и AIVSX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
CBFAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
CBFAX
AIVSX
Сравнение CBFAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.59 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.72 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.16 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и AIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и AIVSX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и AIVSX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -50.90% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -10.76% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.31% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -31.09% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.34% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.93% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.59% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и AIVSX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.75% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.93% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 17.56% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 15.96% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.55% | -6.13% |