PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.88% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий CBALX и TSAIX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

CBALX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.28

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между CBALX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и TSAIX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и TSAIX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-34.58%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.72%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-28.28%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-34.58%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-7.52%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.96%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.71%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и TSAIX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.34%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

10.26%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.32%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.20%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

17.62%

-6.31%