PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 3.00% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CBALX и SCLAX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

CBALX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.75

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

9.02

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между CBALX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и SCLAX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и SCLAX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-5.59%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-2.32%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-5.59%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-5.59%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.84%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-1.15%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.58%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и SCLAX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.19%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.01%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

2.66%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

3.07%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

2.75%

+8.56%