PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.27% соответственно.

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий CBALX и IOEZX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

6.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между CBALX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и IOEZX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и IOEZX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-56.15%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.71%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-21.47%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-38.12%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.99%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.64%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.84%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и IOEZX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.14%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.25%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.69%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.56%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.90%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

16.44%

-5.14%