Сравнение CBALX с HRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и HRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и HRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у HRCVX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям HRCVX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.73% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и HRCVX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HRCVX в 0.96%.
Доходность на риск
CBALX vs. HRCVX — Ранг доходности на риск
CBALX
HRCVX
Сравнение CBALX c HRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | HRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.01 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и HRCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и HRCVX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности HRCVX в 19.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и HRCVX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки HRCVX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и HRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -52.16% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -10.71% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -20.00% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -33.93% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.07% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.63% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.47% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и HRCVX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.38% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.96% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.01% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 14.05% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 15.85% | -4.54% |