Сравнение CBALX с GRSPX
CBALX (Columbia Balanced Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBALX returned 10.22%/yr vs 10.53%/yr for GRSPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBALX charges 0.67%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции GRSPX немного впереди с 10.53%.
CBALX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.22%
GRSPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам CBALX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 5.48% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
GRSPX Greenspring Fund | 21.91% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between CBALX and GRSPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.76 |
The correlation between CBALX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBALX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
CBALX
GRSPX
Сравнение CBALX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBALX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.00 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 9.46 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBALX и GRSPX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBALX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -35.67% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -30.41% | +23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -30.41% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -30.41% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -35.07% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.23% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.81% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.09% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и GRSPX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.69%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 50.71%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBALX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 50.71% | -47.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 50.93% | -43.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 56.53% | -47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 28.14% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 22.52% | -11.13% |
Сравнение комиссий CBALX и GRSPX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и GRSPX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности GRSPX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.22% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.71% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
CBALX and GRSPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (50.71%) compared to CBALX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs GRSPX's -35.67%.
CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBALX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор