Сравнение CBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.52% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и FPURX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
CBALX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
CBALX
FPURX
Сравнение CBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.74 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.80 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и FPURX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и FPURX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -31.76% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.48% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -22.53% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -23.93% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.06% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.66% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.00% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и FPURX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.70% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.89% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.65% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 13.28% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 13.05% | -1.74% |