PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.81% соответственно.

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий CBALX и COSZX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.77

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.27

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.33

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

9.03

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.20

+0.48

Корреляция

Корреляция между CBALX и COSZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и COSZX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и COSZX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-63.37%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.76%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-25.77%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-43.40%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-10.89%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-18.03%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.04%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.14%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.37%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

10.10%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.05%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

15.74%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

17.43%

-6.13%