Сравнение CBALX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 4.99% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и BERIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CBALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CBALX
BERIX
Сравнение CBALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.54 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.26 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.62 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 17.20 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.54 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и BERIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и BERIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -20.34% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -2.95% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -15.73% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -20.34% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.25% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -2.60% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.79% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и BERIX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.47% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 4.28% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 5.38% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.94% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 6.00% | +5.30% |