PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBAAX с RGAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBAAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - CBAAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CBAAX returned 9.10%/yr vs 16.24%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CBAAX charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 9.10% против 16.24% соответственно.

CBAAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.84%
1 год
18.69%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.10%

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		7.24%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Correlation

The correlation between CBAAX and RGAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.91

The correlation between CBAAX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с WWWEXCBAAX с TSAIXCBAAX с STDAXCBAAX с AIVSXCBAAX с PALDX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ

Доходность на риск

CBAAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXRGAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.68

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.32

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.86

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

7.25

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.68

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и RGAGX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и RGAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-36.19%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-13.71%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.62%

-21.54%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-36.19%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-36.19%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.95%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.49%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.50%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 2.65%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

11.65%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

15.16%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

20.24%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

19.69%

-8.88%

Сравнение комиссий CBAAX и RGAGX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и RGAGX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности RGAGX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.41%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Часто задаваемые вопросы

CBAAX and RGAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to CBAAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, CBAAX dropped -23.16% vs RGAGX's -36.19%.

CBAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAAX и RGAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор