PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBAAX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CBAAX и CONWX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.51

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между CBAAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и CONWX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и CONWX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-26.09%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.60%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-12.49%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-26.09%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.27%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.78%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и CONWX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.25%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

5.47%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.70%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

10.27%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

11.16%

-0.39%