PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBAAX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции AMECX немного отстают с 8.35%.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CBAAX и AMECX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.97

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.13

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.14

Корреляция

Корреляция между CBAAX и AMECX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и AMECX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и AMECX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-41.92%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.19%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-15.78%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-26.13%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.48%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-4.46%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и AMECX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.35%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

5.64%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

9.54%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

9.45%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

10.67%

+0.10%