Сравнение CB с VZ
CB (Chubb Limited) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.26% против 4.44% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CB и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CB and VZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
VZ:
$202.54B
CB:
$28.35
VZ:
$4.10
CB:
11.58
VZ:
11.72
CB:
2.72
VZ:
1.46
CB:
1.62
VZ:
1.96
CB:
$48.15B
VZ:
$139.15B
CB:
$17.01B
VZ:
$81.89B
CB:
$12.22B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. VZ — Ранг доходности на риск
CB
VZ
Сравнение CB c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.06 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и VZ
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -50.66% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -13.32% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -14.93% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -38.38% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -41.21% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.96% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.82% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.23% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и VZ
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.87% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 17.91% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 22.78% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.66% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 20.36% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и VZ
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and VZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs VZ's -50.66%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор