Сравнение CB с UBCP
CB (Chubb Limited) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 10.27%/yr for UBCP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у UBCP с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.27% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам CB и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CB and UBCP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
UBCP:
$89.78M
CB:
$28.45
UBCP:
$1.39
CB:
12.39
UBCP:
11.16
CB:
2.91
UBCP:
1.82
CB:
1.74
UBCP:
1.28
CB:
$48.15B
UBCP:
$47.82M
CB:
$17.01B
UBCP:
$32.28M
CB:
$12.22B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. UBCP — Ранг доходности на риск
CB
UBCP
Сравнение CB c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.04 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.36 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и UBCP
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -67.81% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -16.23% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -24.14% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -48.00% | +28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -48.00% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -7.60% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -23.25% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.09% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и UBCP
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 11.30% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 27.20% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 33.76% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 36.85% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 35.44% | -11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и UBCP
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности UBCP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and UBCP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (11.30%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs UBCP's -67.81%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор