PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с UBCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с UBCP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CB (Chubb Limited) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, CB returned 12.18%/yr vs 10.73%/yr for UBCP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и UBCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.73% соответственно.

CB

1 день
0.54%
1 месяц
10.47%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.84%
1 год
21.94%
3 года*
22.90%
5 лет*
18.39%
10 лет*
12.18%

UBCP

1 день
-0.55%
1 месяц
6.79%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.30%
1 год
19.31%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.03%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и UBCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		10.66%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
UBCP
United Bancorp, Inc.		17.43%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%

Correlation

The correlation between CB and UBCP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.03

The correlation between CB and UBCP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$135.46B

UBCP:

$89.39M

EPS

CB:

$28.45

UBCP:

$1.39

Коэффициент P/E

CB:

12.07

UBCP:

11.68

Коэффициент P/S

CB:

2.84

UBCP:

1.90

Коэффициент P/B

CB:

1.70

UBCP:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

UBCP:

$47.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

UBCP:

$32.28M

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

UBCP:

$8.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

United Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с OTCM

Доходность на риск

CB vs. UBCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c UBCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUBCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.20

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

2.73

+2.57

CB vs. UBCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UBCP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и UBCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и UBCP

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и UBCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUBCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-67.81%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-16.23%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-24.14%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-48.00%

+28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-48.00%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-23.28%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

7.08%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и UBCP

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.47%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUBCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.29%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

26.43%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

33.00%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

36.74%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

35.32%

-11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и UBCP

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UBCP в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.14%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.78%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и UBCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
11.44M
(CB) Общая выручка
(UBCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and UBCP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (9.29%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs UBCP's -67.81%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и UBCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор