Сравнение CB с TKOMY
CB (Chubb Limited) and TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 15.48%/yr for TKOMY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CB и TKOMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TKOMY с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TKOMY по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.48% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
TKOMY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 33.18%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 15.48%
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $3.68M | $9.81M | $6.87M |
Сравнение доходности по годам CB и TKOMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 33.18% | 4.28% | 46.61% | 16.29% | 14.78% | 6.20% | -5.38% | 17.55% | 3.65% | 13.57% |
Correlation
The correlation between CB and TKOMY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CB and TKOMY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.01B
TKOMY:
$93.56B
CB:
$35.80
TKOMY:
¥522.23
CB:
9.85
TKOMY:
14.87
CB:
0.68
TKOMY:
0.44
CB:
3.97
TKOMY:
1.91
CB:
1.71
TKOMY:
2.68
CB:
$35.28B
TKOMY:
¥7.71T
CB:
$10.23B
TKOMY:
¥4.70T
CB:
$15.23B
TKOMY:
¥804.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. TKOMY — Ранг доходности на риск
CB
TKOMY
Сравнение CB c TKOMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | TKOMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.75 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 1.64 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и TKOMY
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TKOMY в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TKOMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | TKOMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -56.95% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -26.18% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -27.67% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -27.67% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -32.32% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.79% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -16.48% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.99% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TKOMY
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKOMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | TKOMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.94% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 29.93% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 36.47% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 31.14% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 27.74% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TKOMY
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TKOMY Tokio Marine Holdings Inc | 0.00% | 1.69% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.81% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и TKOMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Tokio Marine Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CB и TKOMY
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
TKOMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 132.23B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
TKOMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 144.24B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
TKOMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 82.65B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CB and TKOMY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to TKOMY (7.94%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TKOMY's -56.95%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и TKOMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор