PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с TKOMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с TKOMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) and TKOMY (Tokio Marine Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CB returned 11.54%/yr vs 15.26%/yr for TKOMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и TKOMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у TKOMY с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TKOMY по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.26% соответственно.

CB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.40%
1 год
9.19%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.54%

TKOMY

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.20%
С начала года
18.58%
6 месяцев
22.90%
1 год
1.83%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.80%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и TKOMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		1.06%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		18.58%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%

Correlation

The correlation between CB and TKOMY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between CB and TKOMY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$124.10B

TKOMY:

$82.36B

EPS

CB:

$28.35

TKOMY:

$520.68

Коэффициент P/E

CB:

11.09

TKOMY:

0.08

Коэффициент PEG

CB:

0.77

TKOMY:

0.00

Коэффициент P/S

CB:

2.61

TKOMY:

0.01

Коэффициент P/B

CB:

1.55

TKOMY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

TKOMY:

$7.71T

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

TKOMY:

$4.70T

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

TKOMY:

$804.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

Tokio Marine Holdings Inc

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с TKOMY:
TKOMY с NTTYYTKOMY с SMPNYTKOMY с SPYTKOMY с SETKOMY с VOOTKOMY с GLDTKOMY с UPRO

Доходность на риск

CB vs. TKOMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c TKOMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTKOMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.05

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.07

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

0.16

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. TKOMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TKOMY равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TKOMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTKOMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CB и TKOMY

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TKOMY в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TKOMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTKOMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-56.95%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-26.18%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-27.67%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-27.67%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-32.32%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-12.74%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-16.57%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

11.83%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TKOMY

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 4.58%, в то время как у Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKOMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTKOMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.61%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

27.75%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

35.21%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

30.70%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

27.72%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TKOMY

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.23%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc		0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и TKOMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Tokio Marine Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.88B
1.22T
(CB) Общая выручка
(TKOMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and TKOMY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKOMY has higher volatility (8.61%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TKOMY's -56.95%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и TKOMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор