PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с TKOMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и TKOMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TKOMY с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TKOMY по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.48% соответственно.


CB

1 день
1.22%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
7.66%
С начала года
13.64%
1 год
33.38%
3 года*
22.25%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.12%

TKOMY

1 день
-0.08%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
28.72%
С начала года
33.18%
1 год
19.61%
3 года*
33.36%
5 лет*
25.60%
10 лет*
15.48%
Всё время*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$642.27M$699.14M$607.36M
$3.68M$9.81M$6.87M

Сравнение доходности по годам CB и TKOMY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
13.64%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
33.18%4.28%46.61%16.29%14.78%6.20%-5.38%17.55%3.65%13.57%

Correlation

The correlation between CB and TKOMY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.26

Over the past year, the correlation between CB and TKOMY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$136.01B

TKOMY:

$93.56B

EPS

CB:

$35.80

TKOMY:

¥522.23

Коэффициент P/E

CB:

9.85

TKOMY:

14.87

Коэффициент PEG

CB:

0.68

TKOMY:

0.44

Коэффициент P/S

CB:

3.97

TKOMY:

1.91

Коэффициент P/B

CB:

1.71

TKOMY:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$35.28B

TKOMY:

¥7.71T

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$10.23B

TKOMY:

¥4.70T

EBITDA (12 мес.)

CB:

$15.23B

TKOMY:

¥804.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Tokio Marine Holdings Inc

Доходность на риск

CB vs. TKOMY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TKOMY
Ранг доходности на риск TKOMY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKOMY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKOMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKOMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKOMY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKOMY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CB c TKOMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBTKOMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.75

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

1.64

+8.20

CB vs. TKOMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TKOMY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TKOMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и TKOMY

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TKOMY в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TKOMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTKOMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-56.95%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-26.18%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-27.67%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-27.67%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-32.32%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.79%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-16.48%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

11.99%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TKOMY

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Tokio Marine Holdings Inc (TKOMY) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKOMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTKOMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.94%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

29.93%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

36.47%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

31.14%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

27.74%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TKOMY

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как TKOMY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.11%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TKOMY
Tokio Marine Holdings Inc
0.00%1.69%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%2.81%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и TKOMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Tokio Marine Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CB и TKOMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chubb Limited и Tokio Marine Holdings Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

TKOMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 132.23B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

TKOMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 144.24B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

TKOMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tokio Marine Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 82.65B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.


Часто задаваемые вопросы


CB and TKOMY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (8.51%) compared to TKOMY (7.94%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TKOMY's -56.95%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и TKOMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор