Сравнение CB с SPGI
CB (Chubb Limited) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 16.05%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.64% против 16.05% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам CB и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CB and SPGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between CB and SPGI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
SPGI:
$132.71B
CB:
$28.45
SPGI:
$15.85
CB:
12.39
SPGI:
28.29
CB:
0.86
SPGI:
3.70
CB:
2.91
SPGI:
8.59
CB:
1.74
SPGI:
4.26
CB:
$48.15B
SPGI:
$15.73B
CB:
$17.01B
SPGI:
$8.15B
CB:
$12.22B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CB
SPGI
Сравнение CB c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.29 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.51 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и SPGI
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -74.67% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -30.48% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -30.48% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -39.76% | +20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -39.76% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -15.27% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -15.25% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 17.44% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и SPGI
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 11.70% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 26.55% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 30.16% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 25.06% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 26.15% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и SPGI
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPGI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and SPGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs SPGI's -74.67%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор