Сравнение CB с QFIN
CB (Chubb Limited) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | 0.60% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between CB and QFIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between CB and QFIN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
QFIN:
$948.90M
CB:
$28.35
QFIN:
CN¥51.00
CB:
11.58
QFIN:
2.05
CB:
0.80
QFIN:
0.06
CB:
2.72
QFIN:
0.59
CB:
1.62
QFIN:
0.26
CB:
$48.15B
QFIN:
CN¥17.46B
CB:
$17.01B
QFIN:
CN¥12.90B
CB:
$12.22B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. QFIN — Ранг доходности на риск
CB
QFIN
Сравнение CB c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.76 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.83 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.13 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и QFIN
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -76.74% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -72.31% | +62.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -73.15% | +58.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -76.74% | +57.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -64.51% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -45.54% | +34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 53.01% | -48.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и QFIN
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 29.45% | -23.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 38.71% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 55.12% | -37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 66.39% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 72.04% | -48.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и QFIN
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and QFIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs QFIN's -76.74%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор