Сравнение CB с PM
CB (Chubb Limited) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции PM немного отстают с 11.71%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам CB и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between CB and PM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
PM:
$288.03B
CB:
$28.35
PM:
$7.12
CB:
11.58
PM:
25.90
CB:
0.80
PM:
2.81
CB:
2.72
PM:
6.93
CB:
$48.15B
PM:
$41.49B
CB:
$17.01B
PM:
$27.93B
CB:
$12.22B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. PM — Ранг доходности на риск
CB
PM
Сравнение CB c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.18 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.34 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и PM
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -42.87% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -20.64% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.64% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.78% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.87% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.94% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.02% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 10.81% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и PM
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.76% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.07% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 27.73% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.73% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 24.46% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и PM
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and PM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PM's -42.87%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор