Сравнение CB с PLMR
CB (Chubb Limited) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 12.65% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between CB and PLMR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
PLMR:
$3.14B
CB:
$28.35
PLMR:
$7.18
CB:
11.58
PLMR:
15.99
CB:
0.80
PLMR:
0.37
CB:
2.72
PLMR:
3.22
CB:
1.62
PLMR:
3.27
CB:
$48.15B
PLMR:
$977.99M
CB:
$17.01B
PLMR:
$401.29M
CB:
$12.22B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. PLMR — Ранг доходности на риск
CB
PLMR
Сравнение CB c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.77 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.19 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и PLMR
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -62.86% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -37.51% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -42.27% | +27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -53.81% | +34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -34.62% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -28.81% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 24.17% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и PLMR
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.03% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 23.78% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 36.57% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 42.68% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 47.88% | -24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и PLMR
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and PLMR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PLMR's -62.86%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор