Сравнение CB с PEP
CB (Chubb Limited) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.62% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам CB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CB and PEP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between CB and PEP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
PEP:
$197.79B
CB:
$28.35
PEP:
$6.37
CB:
11.58
PEP:
22.64
CB:
0.80
PEP:
7.83
CB:
2.72
PEP:
2.07
CB:
1.62
PEP:
9.25
CB:
$48.15B
PEP:
$95.45B
CB:
$17.01B
PEP:
$51.60B
CB:
$12.22B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. PEP — Ранг доходности на риск
CB
PEP
Сравнение CB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 2.11 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и PEP
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -73.92% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -16.25% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -29.17% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -30.32% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -30.32% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -17.75% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.65% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.37% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и PEP
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.39% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.62% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 21.71% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.39% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 19.67% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и PEP
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and PEP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (6.08%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs PEP's -73.92%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор