Сравнение CB с LAES
CB (Chubb Limited) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CB returned 21.39%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CB и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 16.49% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between CB and LAES is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | -0.06 |
The correlation between CB and LAES shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
LAES:
-$0.43
CB:
2.72
LAES:
10.21
CB:
$48.15B
LAES:
$35.37M
CB:
$17.01B
LAES:
$13.21M
CB:
$12.22B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. LAES — Ранг доходности на риск
CB
LAES
Сравнение CB c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.37 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.62 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и LAES
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -98.44% | +47.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -72.68% | +63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -98.07% | +83.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -85.89% | +82.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -84.60% | +73.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 43.58% | -39.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и LAES
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 28.38% | -22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 66.23% | -53.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 109.13% | -91.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 170.29% | -149.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 170.29% | -146.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и LAES
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and LAES have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs LAES's -98.44%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор