Сравнение CB с CMG
CB (Chubb Limited) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 12.26% против 15.21% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам CB и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between CB and CMG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between CB and CMG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
CMG:
$42.61B
CB:
$28.35
CMG:
$1.09
CB:
11.53
CMG:
29.93
CB:
0.80
CMG:
1.12
CB:
2.71
CMG:
3.58
CB:
1.61
CMG:
17.70
CB:
$48.15B
CMG:
$12.14B
CB:
$17.01B
CMG:
$4.39B
CB:
$12.22B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CMG — Ранг доходности на риск
CB
CMG
Сравнение CB c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.68 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -0.98 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CMG
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -74.61% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -51.61% | +42.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -58.89% | +44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -58.89% | +39.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -58.89% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -52.26% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -21.38% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 35.51% | -31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CMG
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.90% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 23.76% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 38.69% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 33.60% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 35.64% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CMG
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CMG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CMG's -74.61%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор