PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.14% соответственно.


CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CB and BRK-B is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.43

The correlation between CB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$127.01B

BRK-B:

$1.05T

EPS

CB:

$28.35

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CB:

11.35

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

CB:

0.79

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CB:

2.67

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

CB:

1.59

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.14

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.30

+2.99

CB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CB и BRK-B

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-53.86%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.42%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-14.95%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-26.58%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-29.57%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-9.78%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-11.07%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и BRK-B

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.98%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.87%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.38%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.13%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

19.44%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и BRK-B

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.88B
93.68B
(CB) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and BRK-B have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (6.11%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BRK-B's -53.86%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор