Сравнение CB с BRK-B
CB (Chubb Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции BRK-B немного впереди с 13.01%.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам CB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CB and BRK-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.43 |
The correlation between CB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
BRK-B:
$1.06T
CB:
$28.45
BRK-B:
$33.62
CB:
12.39
BRK-B:
14.61
CB:
0.86
BRK-B:
0.57
CB:
2.91
BRK-B:
2.82
CB:
1.74
BRK-B:
1.46
CB:
$48.15B
BRK-B:
$375.39B
CB:
$17.01B
BRK-B:
$94.36B
CB:
$12.22B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CB
BRK-B
Сравнение CB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.39 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 0.82 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и BRK-B
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -53.86% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.42% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -14.95% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -26.58% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -29.57% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -8.99% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -11.06% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.50% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и BRK-B
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.42% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 11.07% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.57% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.09% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 19.40% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и BRK-B
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and BRK-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.47%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BRK-B's -53.86%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор