PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFG и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,434.35%
990.00%
AFG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.22

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

AFG:

0.47

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

AFG:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.26

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

AFG:

0.62

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

AFG:

8.24%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

AFG:

23.48%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AFG:

-12.16%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции AFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.75% соответственно.


AFG

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.05%

5 лет

25.05%

10 лет

15.21%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.22
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.47
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.26
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.62
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.45
AFG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и QQQ

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.16%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AFG и QQQ

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-12.31%
AFG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и QQQ

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 12.09%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
16.85%
AFG
QQQ