PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFG
American Financial Group, Inc.		-4.78%5.45%23.79%-7.61%10.91%93.83%-16.18%27.10%-13.04%29.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFG показывает доходность -4.78%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции AFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.08% против 18.99% соответственно.

AFG

1 день
0.05%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-9.33%
1 год
1.81%
3 года*
7.85%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.08%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AFG:
AFG с MFCAFG с HIGAFG с SPYAFG с UNHAFG с CBAFG с TDAFG с MAIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFG
Ранг доходности на риск AFG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.07

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.66

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.00

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

7.32

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.07

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между AFG и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и QQQ

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFG
American Financial Group, Inc.		5.37%5.33%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AFG и QQQ

Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.94%

-82.97%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.62%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-35.12%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.98%

-35.12%

-23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-7.86%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-32.99%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

3.44%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и QQQ

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 5.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.61%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.82%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

22.70%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

22.38%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.25%

22.25%

+8.00%