PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFG с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между AFG и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

-0.04

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

AFG:

0.07

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

AFG:

1.01

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFG:

-0.09

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

AFG:

-0.20

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

AFG:

8.94%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

AFG:

24.65%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AFG:

-16.24%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции AFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.55% против 17.53% соответственно.

AFG

С начала года

-8.81%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-1.08%

3 года

3.18%

5 лет

27.80%

10 лет

14.55%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и QQQ

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.		7.50%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AFG и QQQ

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и QQQ

American Financial Group, Inc. (AFG) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...