Сравнение AFG с TD
AFG (American Financial Group, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFG in Insurance - Property & Casualty, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AFG returned 15.45%/yr vs 15.56%/yr for TD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AFG и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFG показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 31.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFG имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции TD немного впереди с 15.56%.
AFG
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 19.20%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 15.45%
- Всё время*
- 10.28%
TD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 28.78%
- С начала года
- 31.57%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.42M | $58.82M | $64.97M | |
| $272.16M | $365.78M | $290.47M |
Сравнение доходности по годам AFG и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 10.78% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 31.57% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between AFG and TD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AFG and TD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AFG:
$12.19B
TD:
$204.68B
AFG:
$10.54
TD:
CA$10.70
AFG:
13.92
TD:
15.92
AFG:
1.50
TD:
2.11
AFG:
2.61
TD:
1.85
AFG:
$8.15B
TD:
CA$112.63B
AFG:
$2.64B
TD:
CA$59.49B
AFG:
$1.26B
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFG vs. TD — Ранг доходности на риск
AFG
TD
Сравнение AFG c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFG | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 9.57 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 35.54 | -32.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFG и TD
Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFG | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -64.18% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -7.50% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -19.19% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -30.93% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -41.98% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -11.18% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.02% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFG и TD
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 6.46%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFG | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.83% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 13.63% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.73% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.89% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 21.76% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFG и TD
Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TD в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 4.78% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.56% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFG и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFG и TD
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AFG and TD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (6.83%) compared to AFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, AFG dropped -62.94% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFG и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор