Сравнение AFG с TD
AFG (American Financial Group, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFG in Insurance - Property & Casualty, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AFG returned 14.01%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFG и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 21.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFG имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции TD немного впереди с 14.46%.
AFG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
TD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам AFG и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | -3.31% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 21.22% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between AFG and TD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between AFG and TD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFG:
$10.73B
TD:
$137.68B
AFG:
$10.54
TD:
$10.11
AFG:
12.23
TD:
11.11
AFG:
1.32
TD:
1.47
AFG:
2.29
TD:
1.22
AFG:
$8.15B
TD:
$112.63B
AFG:
$2.64B
TD:
$59.49B
AFG:
$1.26B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFG vs. TD — Ранг доходности на риск
AFG
TD
Сравнение AFG c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFG | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 8.91 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 34.77 | -33.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFG | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 4.05 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AFG и TD
Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFG | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -64.18% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -7.50% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -19.19% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -30.93% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -41.98% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -1.07% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.23% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.92% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFG и TD
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 4.27%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFG | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.57% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.99% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 16.53% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 19.82% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 21.72% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFG и TD
Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности TD в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.74% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFG и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFG и TD
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AFG and TD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.57%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, AFG dropped -62.94% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFG и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор