PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с TD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFG и TD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFG и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,885.46%
4,985.10%
AFG
TD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.22

TD:

0.63

Коэф-т Сортино

AFG:

0.47

TD:

0.93

Коэф-т Омега

AFG:

1.06

TD:

1.14

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.26

TD:

0.40

Коэф-т Мартина

AFG:

0.62

TD:

1.49

Индекс Язвы

AFG:

8.24%

TD:

8.47%

Дневная вол-ть

AFG:

23.48%

TD:

19.96%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

TD:

-64.16%

Текущая просадка

AFG:

-12.16%

TD:

-14.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.80B

TD:

$108.91B

EPS

AFG:

$10.57

TD:

$3.40

Коэффициент P/E

AFG:

11.97

TD:

18.29

Коэффициент PEG

AFG:

2.78

TD:

0.67

Коэффициент P/S

AFG:

1.35

TD:

2.04

Коэффициент P/B

AFG:

2.37

TD:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

TD:

$57.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

TD:

$57.21B

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

TD:

$16.92B

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 15.21% против 7.56% соответственно.


AFG

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.05%

5 лет

25.05%

10 лет

15.21%

TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и TD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.22
TD: 0.63
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.47
TD: 0.93
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.06
TD: 1.14
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.26
TD: 0.40
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.62
TD: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.63
AFG
TD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и TD

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности TD в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.16%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок AFG и TD

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-14.01%
AFG
TD

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и TD

American Financial Group, Inc. (AFG) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
7.36%
AFG
TD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию