PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFG и MFC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFG и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,038.98%
1,156.80%
AFG
MFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.22

MFC:

1.27

Коэф-т Сортино

AFG:

0.47

MFC:

1.77

Коэф-т Омега

AFG:

1.06

MFC:

1.26

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.26

MFC:

2.12

Коэф-т Мартина

AFG:

0.62

MFC:

6.48

Индекс Язвы

AFG:

8.24%

MFC:

5.47%

Дневная вол-ть

AFG:

23.48%

MFC:

27.93%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

AFG:

-12.16%

MFC:

-5.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.80B

MFC:

$51.96B

EPS

AFG:

$10.57

MFC:

$2.05

Коэффициент P/E

AFG:

11.97

MFC:

14.75

Коэффициент PEG

AFG:

2.78

MFC:

0.90

Коэффициент P/S

AFG:

1.35

MFC:

1.73

Коэффициент P/B

AFG:

2.37

MFC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

MFC:

$33.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

MFC:

$33.35B

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

MFC:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 15.21% против 10.44% соответственно.


AFG

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.05%

5 лет

25.05%

10 лет

15.21%

MFC

С начала года

0.37%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

2.86%

1 год

35.51%

5 лет

25.60%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.22
MFC: 1.27
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.47
MFC: 1.77
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.06
MFC: 1.26
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.26
MFC: 2.12
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.62
MFC: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
1.27
AFG
MFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и MFC

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности MFC в 3.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.16%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
MFC
Manulife Financial Corporation
3.87%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%

Просадки

Сравнение просадок AFG и MFC

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-5.72%
AFG
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и MFC

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 12.09%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
17.18%
AFG
MFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию