PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFG с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFG и MFC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AFG и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,933.73%
1,041.42%
AFG
MFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

-0.10

MFC:

0.69

Коэф-т Сортино

AFG:

0.02

MFC:

1.05

Коэф-т Омега

AFG:

1.00

MFC:

1.15

Коэф-т Кальмара

AFG:

-0.11

MFC:

1.22

Коэф-т Мартина

AFG:

-0.28

MFC:

3.58

Индекс Язвы

AFG:

7.62%

MFC:

4.91%

Дневная вол-ть

AFG:

21.80%

MFC:

25.57%

Макс. просадка

AFG:

-62.94%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

AFG:

-16.48%

MFC:

-14.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.23B

MFC:

$48.30B

EPS

AFG:

$10.57

MFC:

$2.00

Цена/прибыль

AFG:

11.52

MFC:

13.85

PEG коэффициент

AFG:

2.78

MFC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

MFC:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

MFC:

$33.35B

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

MFC:

$6.61B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFG показывает доходность -9.07%, а MFC немного выше – -8.85%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.95% соответственно.


AFG

С начала года

-9.07%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-1.49%

5 лет

26.19%

10 лет

14.51%

MFC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-6.61%

1 год

18.86%

5 лет

26.67%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AFG: -0.10
MFC: 0.69
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.02
MFC: 1.05
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.00
MFC: 1.15
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AFG: -0.11
MFC: 1.22
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AFG: -0.28
MFC: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.69
AFG
MFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и MFC

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности MFC в 4.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.40%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
MFC
Manulife Financial Corporation
4.26%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%

Просадки

Сравнение просадок AFG и MFC

Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.48%
-14.37%
AFG
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и MFC

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 8.39%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
14.10%
AFG
MFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab