Сравнение AFG с HIG
AFG (American Financial Group, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFG in Insurance - Property & Casualty, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AFG returned 14.01%/yr vs 13.41%/yr for HIG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AFG и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFG показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFG имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции HIG немного отстают с 13.41%.
AFG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
HIG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AFG и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | -3.31% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -7.78% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between AFG and HIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.57 |
The correlation between AFG and HIG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFG:
$10.54
HIG:
$19.00
AFG:
12.23
HIG:
6.63
AFG:
1.32
HIG:
0.94
AFG:
$8.15B
HIG:
$28.76B
AFG:
$2.64B
HIG:
$10.29B
AFG:
$1.26B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFG vs. HIG — Ранг доходности на риск
AFG
HIG
Сравнение AFG c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFG | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.12 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -0.33 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFG | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AFG и HIG
Максимальная просадка AFG за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFG | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -96.25% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.46% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -13.72% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -18.63% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -57.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -11.46% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -30.86% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 4.46% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFG и HIG
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 4.27%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFG | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.01% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 13.36% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.45% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.93% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.08% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFG и HIG
Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности HIG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.84% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFG и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFG и HIG
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
AFG and HIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (5.01%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, AFG dropped -62.94% vs HIG's -96.25%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFG и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор