PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFG с HIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFG с HIG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFG) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFG или HIG.

Корреляция

Корреляция между AFG и HIG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFG и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,015.08%
811.40%
AFG
HIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.19

HIG:

0.88

Коэф-т Сортино

AFG:

0.43

HIG:

1.27

Коэф-т Омега

AFG:

1.05

HIG:

1.19

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.22

HIG:

1.52

Коэф-т Мартина

AFG:

0.54

HIG:

3.79

Индекс Язвы

AFG:

8.21%

HIG:

5.49%

Дневная вол-ть

AFG:

23.47%

HIG:

23.65%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

HIG:

-96.25%

Текущая просадка

AFG:

-12.73%

HIG:

-4.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFG:

$10.80B

HIG:

$33.88B

EPS

AFG:

$10.57

HIG:

$10.04

Коэффициент P/E

AFG:

11.97

HIG:

11.83

Коэффициент PEG

AFG:

2.78

HIG:

1.41

Коэффициент P/S

AFG:

1.35

HIG:

1.26

Коэффициент P/B

AFG:

2.37

HIG:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AFG:

$6.40B

HIG:

$26.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFG:

$6.42B

HIG:

$20.31B

EBITDA (12 мес.)

AFG:

$917.00M

HIG:

$3.89B

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции HIG по среднегодовой доходности: 15.20% против 13.76% соответственно.

AFG

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.36%

5 лет

26.05%

10 лет

15.20%

HIG

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

6.71%

1 год

26.78%

5 лет

27.74%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и HIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг риск-скорректированной доходности HIG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.19
HIG: 0.88
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.43
HIG: 1.27
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.05
HIG: 1.19
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.22
HIG: 1.52
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.54
HIG: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа HIG равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.88
AFG
HIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и HIG

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HIG в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.		7.20%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.67%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AFG и HIG

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и HIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-4.89%
AFG
HIG

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и HIG

American Financial Group, Inc. (AFG) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеют волатильность 12.07% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
12.34%
AFG
HIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFG и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию