PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFG с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFG или SPY.

Корреляция

Корреляция между AFG и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

-0.04

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

AFG:

0.07

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

AFG:

1.01

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

AFG:

-0.09

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

AFG:

-0.20

SPY:

2.33

Индекс Язвы

AFG:

8.94%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

AFG:

24.65%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AFG:

-16.24%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.52% соответственно.

AFG

С начала года

-8.81%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-1.08%

3 года

3.18%

5 лет

27.80%

10 лет

14.55%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и SPY

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.		7.50%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AFG и SPY

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и SPY

American Financial Group, Inc. (AFG) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...