PortfoliosLab logo
Сравнение AFG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFG и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,362.19%
2,152.01%
AFG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFG:

0.19

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AFG:

0.43

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AFG:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFG:

0.22

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AFG:

0.54

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AFG:

8.21%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AFG:

23.47%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AFG:

-76.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AFG:

-12.73%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AFG показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AFG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.16% соответственно.


AFG

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.36%

5 лет

26.05%

10 лет

15.20%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFG: 0.19
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFG: 0.43
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFG: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFG: 0.22
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFG: 0.54
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AFG на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.51
AFG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFG и SPY

Дивидендная доходность AFG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFG
American Financial Group, Inc.
7.20%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AFG и SPY

Максимальная просадка AFG за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-9.89%
AFG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AFG и SPY

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFG) составляет 12.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
15.12%
AFG
SPY