Сравнение CB с ADM
CB (Chubb Limited) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 9.67%/yr for ADM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 39.84%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.67% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
ADM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 39.84%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CB и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 39.84% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CB and ADM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CB and ADM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
ADM:
$38.37B
CB:
$28.35
ADM:
$2.23
CB:
11.53
ADM:
35.49
CB:
2.71
ADM:
0.48
CB:
1.61
ADM:
1.68
CB:
$48.15B
ADM:
$80.61B
CB:
$17.01B
ADM:
$4.70B
CB:
$12.22B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. ADM — Ранг доходности на риск
CB
ADM
Сравнение CB c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.50 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 12.37 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и ADM
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -68.01% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -12.79% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -49.22% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -54.14% | +34.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -54.14% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -9.34% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -21.59% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.64% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и ADM
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.62% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 19.44% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 26.96% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 28.27% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 26.97% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и ADM
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ADM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.60% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and ADM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.62%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор