PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAXAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAXAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		4.65%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.14% соответственно.

CAXAX

1 день
1.71%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
12.64%
5 лет*
7.79%
10 лет*
9.25%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с ACWICAXAX с HIIFXCAXAX с MLXIXCAXAX с CFRIXCAXAX с MBXAXCAXAX с FGIAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CAXAX и VOO

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CAXAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.01

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.55

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.31

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между CAXAX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и VOO

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		6.24%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и VOO

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAXAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-33.99%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.98%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-24.52%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-33.99%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.55%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.72%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAXAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.34%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.47%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.11%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

16.82%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

17.99%

-4.15%