Сравнение CAXAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAXAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 4.65% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.25% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 9.25%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAXAX и SCHD
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CAXAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CAXAX
SCHD
Сравнение CAXAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.32 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.05 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.55 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CAXAX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и SCHD
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 6.24% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и SCHD
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAXAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -33.37% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -12.74% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -16.85% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -33.37% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -3.43% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.34% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.75% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и SCHD
Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAXAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.33% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.96% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 15.69% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 14.40% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.70% | -2.86% |