PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAXAX с INSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and INSAX (Catalyst Insider Buying Fund) are both mutual funds - CAXAX is a Global Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while INSAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.56%/yr vs 7.78%/yr for INSAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAXAX charges 1.21%/yr vs 1.53%/yr for INSAX.

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у INSAX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.78% соответственно.

CAXAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.82%
1 год
20.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.56%

INSAX

1 день
0.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
16.65%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.13%
3 года*
26.02%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAXAX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		9.87%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		16.65%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Correlation

The correlation between CAXAX and INSAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between CAXAX and INSAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с CPEAXCAXAX с CFRIXCAXAX с MBXAXCAXAX с HIIFX
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с FTQGXINSAX с IVVINSAX с MGKINSAX с CPEAXINSAX с CLTAXINSAX с MBXAXINSAX с MBXIX

Доходность на риск

CAXAX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXINSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.89

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.43

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.04

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

2.56

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.89

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и INSAX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и INSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAXAXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-59.24%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-23.44%

+15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-23.44%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-57.26%

+34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-59.24%

+26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-13.84%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.46%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и INSAX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 2.02%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAXAXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.03%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

22.20%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

27.28%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

29.85%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

26.16%

-12.33%

Сравнение комиссий CAXAX и INSAX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии INSAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и INSAX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		5.95%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAXAX and INSAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSAX has higher volatility (7.03%) compared to CAXAX (2.02%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs INSAX's -59.24%.

CAXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAXAX и INSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор