Сравнение CAXAX с ACWI
CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.53%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAXAX charges 1.21%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.85% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.53%
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам CAXAX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 9.61% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between CAXAX and ACWI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between CAXAX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAXAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CAXAX
ACWI
Сравнение CAXAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.01 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 13.53 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и ACWI
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -56.00% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.73% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -16.55% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -26.42% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -33.53% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.83% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.61% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.16% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и ACWI
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 2.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.93% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.29% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.78% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.05% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.11% | -3.28% |
Сравнение комиссий CAXAX и ACWI
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и ACWI
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 5.96% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CAXAX and ACWI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (3.93%) compared to CAXAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAXAX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор