Сравнение CAXAX с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAXAX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 2.89% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.58% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.07%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAXAX и ACWI
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CAXAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CAXAX
ACWI
Сравнение CAXAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.77 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.79 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 8.26 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CAXAX и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и ACWI
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 6.35% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и ACWI
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -56.00% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.76% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -26.42% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -33.53% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -6.92% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.69% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.54% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и ACWI
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.38% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.05% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.48% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.97% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.08% | -3.25% |