Сравнение CAXAX с ACWI
CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.48%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. CAXAX charges 1.21%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.69% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- 8.87%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAXAX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 11.89% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between CAXAX and ACWI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between CAXAX and ACWI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAXAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CAXAX
ACWI
Сравнение CAXAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAXAX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.64 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 11.01 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и ACWI
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -56.00% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.73% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -16.55% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -26.42% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -33.53% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.08% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -8.55% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.33% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и ACWI
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAXAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.18% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.80% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 13.99% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 16.25% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.07% | -3.34% |
Сравнение комиссий CAXAX и ACWI
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и ACWI
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 5.84% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CAXAX and ACWI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (4.18%) compared to CAXAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs ACWI's -56.00%.
CAXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAXAX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор