- ISIN
- US62827L4352
- CUSIP
- 62827L435
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 28 июл. 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции CAXAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) показал доход в 11.89% с начала года и 19.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAXAX составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Catalyst/MAP Global Equity Fund
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAXAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.08% | 4.58% | -6.55% | 2.86% | 1.87% | 0.80% | -0.65% | 1.88% | 11.89% | ||||
| 2025 | 4.34% | -0.06% | -0.17% | 1.14% | 4.85% | 3.28% | -0.52% | 2.30% | 2.92% | 0.75% | 1.88% | -0.10% | 22.46% |
| 2024 | -1.24% | 2.46% | 3.16% | -2.78% | 4.49% | -0.34% | 2.46% | 3.06% | 2.12% | -2.55% | 1.33% | -4.38% | 7.62% |
| 2023 | 5.37% | -1.88% | 3.34% | 0.96% | -4.98% | 4.49% | 2.99% | -1.68% | -3.54% | -2.75% | 5.60% | 3.06% | 10.71% |
| 2022 | -3.07% | 2.41% | 2.41% | -5.21% | 1.54% | -9.54% | 4.24% | -4.63% | -9.25% | 6.91% | 6.67% | -2.31% | -11.04% |
| 2021 | 0.46% | 2.46% | 4.49% | 1.64% | 2.80% | -0.87% | -0.29% | 1.58% | -3.70% | 4.32% | -2.93% | 5.91% | 16.54% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/MAP Global Equity Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.66, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2011.
- This fund participated in 80.46% of S&P 500 Index downside but only 70.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 70.63%
- Участие в снижении
- 80.46%
Комиссия
Комиссия CAXAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAXAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 10.58 | -2.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/MAP Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $1.40 | $0.40 | $0.00 | $0.31 | $0.27 | $0.69 | $1.29 | $0.43 | $0.20 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.84% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/MAP Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst/MAP Global Equity Fund показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Catalyst/MAP Global Equity Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.50%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.76%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 2022 г. - апр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.00%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 6mo 22d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. | — |
-12.78%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 21d | 5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.76%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 24d | 6mo 13dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CAXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -56.78% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -18.90% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -33.92% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.69% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.14% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAXAX
Добавьте Catalyst/MAP Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAXAX