Сравнение CAXAX с MBXAX

С начала года, CAXAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции MBXAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAXAX и MBXAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и MBXAX.

Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.