Сравнение CAVA с PSLV
CAVA (CAVA Group Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past year, CAVA returned -12.54% vs 102.24% for PSLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%.
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам CAVA и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -0.62% |
Correlation
The correlation between CAVA and PSLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
PSLV:
$13.57
CAVA:
133.06
PSLV:
1.71
CAVA:
0.73
PSLV:
0.00
CAVA:
7.19
PSLV:
218.98
CAVA:
$1.18B
PSLV:
$64.19M
CAVA:
$216.81M
PSLV:
$404.67M
CAVA:
$150.65M
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. PSLV — Ранг доходности на риск
CAVA
PSLV
Сравнение CAVA c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.53 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.58 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.76 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и PSLV
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -79.38% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -40.65% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.45% | -35.53% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -58.15% | +28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 18.38% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и PSLV
Текущая волатильность для CAVA Group Inc. (CAVA) составляет 15.19%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что CAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 16.60% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 57.34% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 58.49% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 35.64% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 31.14% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и PSLV
Ни CAVA, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and PSLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to CAVA (15.19%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор