Сравнение CAUSX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.55% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и PDMIX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
CAUSX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
CAUSX
PDMIX
Сравнение CAUSX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.07 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.54 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.00 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 5.63 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и PDMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и PDMIX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и PDMIX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -18.64% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.25% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -18.59% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -18.64% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.96% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.75% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и PDMIX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеют волатильность 1.84% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.92% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.85% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 5.06% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.60% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.02% | -0.98% |